Para lograr una cartera bien balanceada y diversificada, es importante además utilizar varios sistemas con distintos tipos de activos. El Sistema de Sectores EEUU invierte sobre el conjunto de los sectores de EEUU. Aquí vemos el gran potencial que nos pueden ofrecer a las estrategias los ETFs, que no son más que cestas de acciones. En este caso, utilizamos la amplia gama de ETFs que ofrece SPDR, que se pueden calificar como las grandes industrias de sectores de los EEUU.  No obstante, actualmente el ETF del Sector Materiales no lo ofrece eToro, por lo que tenemos que prescindir de él.

 

El conjunto de sectores es el siguiente:

  • XLE – Energía
  • XLU – Utilities
  • XLK – Tecnología
  • XLB – Materiales
  • XLP – Consumo Básico
  • XLY – Consumo Discrecional
  • XLI  – Industrial
  • XLV – Salud
  • XLF – Financiero

 

La estrategia de este sistema consiste en estar posicionado en los dos sectores que hayan tenido mejor comportamiento en un periodo de tiempo, penalizado también por la volatilidad, porque ya sabemos que cualquier activo que suba con una menor volatilidad tiene mayores probabilidades de mantenerse alcista.

Cada sector representa el comportamiento de una industria en su conjunto, por lo que estaremos invertidos en un montón de empresas de un sector fuerte, con la sola compra de un ETF. Así logramos una mayor diversificación con mucha facilidad.

 

Algunas características del sistema:

  • No se utilizará apalancamiento.
  • Rebalanceo mensual de la cartera.

 

Se ha realizado un backtesting de más de 10 años, entre otras cosas para incluir mercados alcistas y bajistas. De esta forma comprobamos si funciona también en periodos de mercados a la baja.

 

 

Resultados (01/01/2007 al 31/08/2018):

  • CARG: 8,26%
  • Máx. Drawdown: -16%
  • Recovery Factor: 6,26
  • Profit Factor: 3,50
  • Ratio Sharpe: 0,19

 

Comparación buy & hold:

  • CAR: 6,38%
  • Máx. Drawdown: -56,78%